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開拓者逐風破浪交易系統(tǒng)源碼 部份品種實盤不錯 日內(nèi)交易[開拓者公式]

  • 源碼內(nèi)容:

    Params
        Bool    bInitStatus(false);//初始化標志,修改初始倉位時需設(shè)置為True
        Numeric InitMyRealMp(0);//初始當前倉位,正數(shù)表示多單,負數(shù)表示空單
        Numeric FirstGrid(10);//第一筆交易的間距,最小跳動
        Numeric AddGrid(30);//加倉間距,最小跳動
        Numeric TotalGrids(10);//最大交易次數(shù)
        Numeric TrailingGrid(10);//移動止損間距,最小跳動
        Numeric EveryLots(1);//每次開倉手數(shù)
        Numeric OffSet(1);//委托價偏差,默認買賣價偏差1個滑點
        Numeric ExitOnCloseMins(15.00);//收盤平倉時間
    Vars
        Numeric HighAfterlongEntry;
        Numeric  LowAfterShortEntry;
        Numeric    MyRealMp(0);
        Numeric   MinPoint;
        Numeric  TmpPrice;
        Numeric   TmpLots;
    Begin
        MinPoint=MinMove*PriceScale;//當前商品最小變動量*當前商品的計數(shù)單位
        MyRealMp=GetGlobalVar(0); //獲取MyRealMp全局變量值
        HighAfterlongEntry=GetGlobalVar(1);
        LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);
        If(BarStatus==0 And (MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatus))  
        {MyRealMp=InitMyRealMp;}
        If(Date<>Date[1])
        {HighAfterlongEntry=High;
        LowAfterShortEntry=Low;
        MyRealMp=0;
        }Else
        {HighAfterlongEntry=Max(HighAfterlongEntry,High);
        LowAfterShortEntry=Min(LowAfterShortEntry,Low);}
        if (Time<ExitOnCloseMins/100)
        {If(MyRealMp>0 And HighAfterlongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint And(High-Low<TrailingGrid*MinPoint Or (High-Low>=TrailingGrid*MinPoint And Close<Open)))
          {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);
          TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
          Sell(TmpLots,TmpPrice);
          MyRealMp=0;
          LowAfterShortEntry=Low;
        }else
          If(MyRealMp<0 And High-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPoint And (High-Low<TrailingGrid*MinPoint Or (High-Low>=TrailingGrid*MinPoint And Close>Open)))
          {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);
           TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
           BuyToCover(TmpLots,TmpPrice);
           MyRealMp=0;
           HighAfterLongEntry=0;}
           If(MyRealMp==0 And High-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint)//第一筆多單開倉
           {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);
           TmpLots=EveryLots;
           Buy(TmpLots,TmpPrice);
           MyRealMp=1;
           HighAfterLongEntry=High;
           }Else
           If(MyRealMp>0 And MyRealMp<TotalGrids And High-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint)//多單加倉
           {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);
           TmpLots=EveryLots;
           Buy(TmpLots,TmpPrice);
           MyRealMp=MyRealMp+1;
           }else
           If(MyRealMp==0 And HighAfterLongEntry-Low>=FirstGrid*MinPoint)//第一筆空單開倉
           {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);
           TmpLots=EveryLots;
           SellShort(TmpLots,TmpPrice);
           MyRealMp=-1;
           LowAfterShortEntry=Low;
           }else
           If(MyRealMp<0 And -1*MyRealMp<TotalGrids And HighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+Abs(MyRealMp*AddGrid))*MinPoint)//空單加倉
           {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,Low);
           TmpLots=EveryLots;
           SellShort(TmpLots,TmpPrice);
           MyRealMp=MyRealMp-1;}
           }else
           If(Time>=ExitOnCloseMins/100)
           {If(MyRealMp>0)
           {TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
           TmpPrice=Close;
           Sell(0,TmpPrice);
           MyRealMp=0;}
           If(MyRealMp<0)
           {TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
           TmpPrice=Close;
           BuyToCover(0,TmpPrice);
           MyRealMp=0;}}
           SetGlobalVar(0,MyRealMp);
           SetGlobalVar(1,HighAfterLongEntry);
           SetGlobalVar(2,LowAfterShortEntry);
           Commentary("MyRealMp="+Text(MyRealMp));
           Commentary("HighAfterLLowAfterShortEntry="+Text(LowAfterShortEntry));
           End

     

 

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